量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”模式以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
作为计算机技术与金融理论的经典结合，量化交易成为众多金融机构眼中的“香饽饽”，通过这种智能且高效的方式，机构能够持续地获得稳定的收益，但近几年的数次乌龙事件，无一例外地提醒人们，倘若没有一个完善的市场制度和规定，量化交易很可能在顷刻间让投资者的财富烟消云散。
千点暴跌反思量化交易
量化交易的实现，真使得人们在追求财富的路上获得了一部“财富永动机”吗?近几年全球股市数次闪电暴跌的背后都能看到量化交易、高频交易的影子，这种交易方式总是能在不经意间，对投资者的财富造成一次恐怖洗劫。
证券公司的数据显示，计算机交易早已成为了美国股市交易的中坚力量，从2008至2011年，美国股市中有近三分之二的交易是高频交易公司执行的。发生在2010年的千点暴跌，让美股市场彻底见识了量化交易所能造成的毁灭性打击，在不断膨胀的各类计算机交易以及数百种新式交易方式面前，美国政府的监管能力显得捉襟见肘，而美国众议院的保罗·坎乔斯基就曾表示，“来自美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会(CFTC)的报告显示，更快速的市场并不能够产生一个更好的市场。”
量化计算法交易缺陷频出乌龙事件
量化交易的庞大规模以及美股千点暴跌等乌龙事件，使得美国监管当局做出了诸多改变，就在2010年发生了千点暴跌后的5月下旬，纽约泛欧交易所集团，在年底对熔断机制进行完善，根据不同的股票设定不同的熔断点，以借此稳定市场。
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